Ở bài trước chúng ta đã được học về đường MA và EMA. Bài này ta tìm hiểu thêm một ứng dụng khác của đường MA, đó là chỉ báo MACD.

MACD là gì?

MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, nghĩa là đường trung bình động phân kỳ hội tụ. MACD là chỉ báo động lượng cho xu hướng, lấy dữ liệu từ sự tương quan giữa hai đường trung bình động là EMA12 và EMA26.

MACD Signal Line là một đường EMA9 lấy dữ liệu từ đường MACD gốc. Trader có thể bắt tín hiệu mua khi MACD cắt lên đường Signal Line và tín hiệu bá khi MACD cắt xuống Signal Line.

Từ sự chênh lệch giữa MACD và Signal Line ta có Histogram. Histogram là biểu đồ dạng cột thể hiện khoảng cách giữa MACD và Signal Line. Histogram dương là khi MACD nằm trên Signal Line. Histogram âm là ngược lại.

MACD có thể phát hiện được sự thay đổi của xu hướng, động lượng và thời hạn của xu hướng đó

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

• MACD tính toán sự tương quan giữa hai đường EMA12 và EMA26.
• MACD Histogram là biểu đồ tần suất dạng cột, là hiệu số giữa MACD và MACD Signal Line.
• Chỉ báo kích hoạt khi MACD cắt lên (histogram dương) hoặc cắt xuống (histogram âm) đường Signal Line.
• Tốc độ giao cắt cũng giúp ta nhận viết thị trường đang bị quá bán hoặc quá mua.
• MACD giúp nhà giao dịch nhận thức được xu hướng tăng/giảm đang mạnh lên hay yếu đi.

Công Thức Tính MACD

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Signal Line = EMA(9)(MACD)

Histogram = MACD – Signal Line

Ta có đường MACD là hiệu của hai đường EMA26 và EMA12. Đi cùng MACD là đường Signal Line, được tính theo công thức EMA9 với số liệu lấy từ đường MACD đã có.

Histogram là kết quả sự chênh lệch giữa MACD và Signal Line. Histogram có thể dương hoặc âm.

Công thức mặc định của MACD là 12-26-9 ứng với ba đường EMA. Bạn có thể điều chỉnh các thông số này để ra một chỉ báo phù hợp với bạn hơn (không khuyến khích).

Ý Nghĩa Của MACD Indicator

MACD không chỉ giúp phát hiện xu hướng thị trường mà còn là một chỉ báo động lượng.

Histogram cho thấy động lượng của xu hướng thị trường, nếu các cột histogram thấp dần cho thấy xu hướng đang yếu và sắp đến điểm đảo chiều.

Histogram = 0 là điểm tranh chấp quan trong giữa hai xu hướng, xu hướng nào thắng thế sẽ dựng một cột histogram dài (âm hoặc dương). Nếu tranh chấp chưa rõ xu hướng thì sẽ có một loạt histogram ngắn.

MACD đặc biệt chính xác khi báo hiệu xu hướng dài hạn, phù hợp nhất là ở chart tuần. Nếu giao dịch ngắn hạn, bạn nên kiểm tra MACD ở chart tuần trước khi xem chart với khung thời gian ngắn hơn để tránh giao dịch ngược xu hướng.

Hạn chế của MACD
Khi thị trường sideway không rõ xu hướng, MACD sẽ có nhiều lần giao cắt giả, histogram sẽ luôn ở quanh ngưỡng 0. Khi đó tín hiệu MACD sẽ không chính xác, ta không nên giao dịch ở thời điểm này.

Cũng như đường MA, MACD là chỉ báo có độ trễ, vì dữ liệu được xây dựng từ giá trước đó.

Cách Mở MACD Indicator và Chỉnh Thông Số MACD Trên TradingView

Trên TradingView, bạn mở khung tìm kiếm Chỉ báo (phím tắt /) rồi gõ vào MACD. Bạn có thể chọn MACD tích hợp sẵn bởi TradingView hoặc MACD được tinh chỉnh của các thành viên khác bên dưới.

Sau khi chọn, cửa sổ MACD sẽ nằm dưới chart giá tại giao diện chính của TradingView. Tại đây bạn click chuột phải rồi chọn Cài đặt để thiết lập thông số. Cửa sổ cài đặt MACD cho phép bạn thay đổi màu của các đường MACD và đường Signal Line. Bạn cũng có thể thay đổi thông số của hai đường EMA12, EMA26 và EMA9. Tuy nhiên payvnn không khuyến khích bạn thay đổi thông số này, vì cài đặt gốc đã là tối ưu nhất rồi.

MACD Nâng Cao – Ứng Dụng Trong Giao Dịch

Xác định xu hướng dài hạn bằng MACD

Ta dựa vào histogram để nhận định sức mạnh của xu hướng trong dài hạn.

Ảnh: chart tuần của Bitcoin giai đoạn tháng 3 đến tháng 4, giá vẫn tăng nhưng histogram thấp dần (MACD sắp đến điểm giao cắt), báo hiệu uptrend đang yếu dầu, sắp đến điểm tranh chấp. Nếu là người giao dịch cẩn trọng, ta nên bán ra ở đoạn này rồi chờ kết quả tranh chấp mới vào lệnh tiếp.

Sau tranh chấp, kết quả là downtrend thắng thế với một loạt thanh histogram âm dài (MACD cắt xuống Signal Line). Downtrend kéo dài hơn 10 tuần thì histogram bắt đầu tăng nhẹ, báo hiệu xu hướng giảm đã suy yếu. Bitcoin cũng đã tăng từ 30k lên gần 48k.

Tại Bitocin 48k, histogram về 0 (điểm giao cắt MACD), nghĩa là tranh chấp xu hướng. Tại khu vực tranh chấp ta không nên vào lệnh, nếu có lệnh mua trước đó cũng nên chốt lời tại đây để đảm bảo an toàn.

Giao dịch với Phân Kỳ MACD

Phân kỳ giảm: Khi MACD tạo hai đỉnh thấp dần, trong khi giá tạo hai đỉnh tăng dần, ta gọi đó là phân kỳ giảm.

• Phân kỳ giảm xuất hiện trong uptrend thể hiện xu hướng tăng giảm dần, nhưng không khẳng định việc đổi xu hướng.
• Phân kỳ giảm xuất hiện trong downtrend thể hiện rằng downtrend sẽ còn tiếp tục.

Ảnh: tùy Bitcoin liên tục lập đỉnh mới vượt 60k nhưng phân kỳ giảm xuất hiện khiến xu hướng tăng bị yếu đi. Thị trường có khả năng đảo chiều từ đây (tỷ lệ 50%).

Phân kỳ tăng (tên gọi khác là hội tụ): khi MACD tạo đáy cao dần trong khi giá tạo đáy thấp dần ta gọi đó là phân kỳ tăng.

• Phân kỳ tăng xuất hiện trong uptrend khẳng định rằng uptrend sẽ còn tiếp tục.
• Phân kỳ tăng xuất hiện trong downtrend là dấu hiệu cho đảo chiều, tuy không chắc chắn.

Ảnh: đợt phục hồi của Bitcoin thágn 7-8/2021, Tuy Bitcoin điều chỉnh từ 41k về 37k nhưng phân kỳ tăng xuất hiện, giúp khẳng định đợt tăng vẫn còn tiếp tục.

Giao Dịch Kết Hợp RSI và MACD

Ta có thể xác định thị trường trong trạng thái quá bán hoặc quá mua nhờ MACD kết hợp với RSI.

Quá bán: khi đường MA cách xa Signal Line, histogram dựng cột đỏ lớn, kết hợp RSI xuống dưới 30, ta có thể xác định thị trường đang trong trạng thái quá mua. Giá sẽ tăng lại về mức trung bình sau đó.

Quá mua: khi đường MA cách xa đường Signal Line, histogram dựng cột xanh lớn, kết hợp với RSI quá 70, ta có thể xác định thị trường trong trạng thái quá bán. Giá sẽ giảm về mức trung bình sau đó.

Ảnh: BTC rơi vào trạng thái quá mua vào 26/6/2019, lcs đó BTC tăng đến 14k, sau đó đã điều chỉnh dần về vùng giá trị ở 9k.

Ngày 14/3/2020, BTC rơi vào trạng thái quá mua, giá bị đẩy xuống chỉ còn 3k8, không lâu sau đó đã tăng về vùng giá trị 9k.

Trên đây Payvnn đã giới thiệu cho bạn về MACD và cách sử dụng. Như đã nói, MACD hiệu quả hơn khi sử dụng ở các khung thời gian lớn. Vì vậy, nếu bạn thường giao dịch bằng chart giờ, hãy xem MACD chart ngày để đánh giá tình hình chung. Nếu bạn giao dịch bằng chart ngày thì hãy tham khảo trước MACD tuần nhé.

Viet Nguyen.